UniGlobal Dis EUR
DE0008491051
NAV
429.46 EUR
Società di Gestione
Union Invest Privatfonds GmbH
Categoria Deltahedge
Azionari Globali
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Descrizione Strumento
UniGlobal è una classe di quote del Fondo UniGlobal, emesso da Union Investment Privatfonds GmbH. L'obiettivo del Fondo è ottenere una crescita a lungo termine del capitale, investendo almeno il 51% del patrimonio in azioni di emittenti domestici ed esteri, mentre il restante può essere allocato in strumenti del mercato monetario o depositi bancari. La strategia di investimento mira a superare la performance del benchmark, l'indice MSCI World, attraverso una gestione attiva che consente significative deviazioni dal parametro di riferimento. Gli utili realizzati vengono normalmente distribuiti agli investitori. I rischi chiave di questo strumento sono di natura media, con la possibilità di perdite significative in condizioni di mercato sfavorevoli. Inoltre, il Fondo non offre protezione contro l'andamento futuro dei mercati, esponendo gli investitori al rischio di perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
-4.23%
Rendimento Atteso
5.49%
Volatilità
13.92%
AUM (Milioni di €)
-
Costi di Gestione
1.45%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Diversificato
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-4.23%
5Y CAGR
13.24%
CAGR S.I.
10.91%
Alpha S.I.
0.17%
Sharpe Ratio S.I.
0.86
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.56% | 3.66% | 2.59% | 12.16% | 13.24% | 9.86% | 2.72% | -4.23% |
| Categoria | 4.05% | 4.05% | 5.84% | 8.41% | 10.01% | 6.93% | 1.66% | -0.33% |
| Alpha vs. Categoria | 0.50% | -0.39% | -3.25% | 3.75% | 3.24% | 2.93% | 1.07% | -3.90% |
| Benchmark | 4.49% | 2.47% | 7.11% | 11.08% | 12.05% | 9.03% | 1.41% | -2.75% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.07% | 1.19% | -4.51% | 1.09% | 1.20% | 0.83% | 1.31% | -1.48% |
| Sharpe Ratio | - | - | - | 0.39 | 0.84 | 0.66 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | 0.29 | 0.32 | 0.24 | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.77% | 16.10% | 23.65% |
| 2023 | 19.92% | 14.01% | 16.91% |
| 2022 | -13.99% | -15.26% | -12.12% |
| 2021 | 35.00% | 22.23% | 28.06% |
| 2020 | 9.25% | 9.01% | 5.13% |
| 2019 | 31.67% | 27.54% | 28.26% |
| 2018 | -5.73% | -8.18% | -5.79% |
| 2017 | 7.73% | 9.97% | 8.24% |
| 2016 | 5.86% | 8.11% | 12.72% |
| 2015 | 12.21% | 6.46% | 9.63% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.49%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
9.98%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
15.00%
10Y Vol
13.92%
Tracking Error S.I.
2.95%
Max Drawdown S.I.
-33.12%
VaR Mensile 95%
-6.54%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 18.41%
La volatilità normalmente si attesta tra il 9.85% e il 16.05%
La volatilità ha toccato un picco del 73.36%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 15.00% | 14.02% | 13.92% |
| Categoria | 13.19% | 12.39% | 13.37% |
| T.E. vs Categoria | 4.50% | 4.24% | 3.88% |
| Benchmark | 14.06% | 12.96% | 13.88% |
| T.E. vs Benchmark | 2.90% | 2.89% | 3.12% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 695 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e dicembre 2023. Ha raggiunto un minimo di -18.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 312 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e dicembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -33.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 25 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 695 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 312 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.54% | -6.58% | -6.64% |
| VaR 99% | -9.94% | -8.84% | -10.15% |
| CVaR 95% | -8.94% | -8.86% | -9.56% |
| CVaR 99% | -11.05% | -11.77% | -13.33% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -22.67% | -22.79% | -23.01% |
| VaR 99% | -34.43% | -30.62% | -35.15% |
| CVaR 95% | -30.96% | -30.68% | -33.12% |
| CVaR 99% | -38.29% | -40.78% | -46.18% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.72%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.67% e il -7.60%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -34.73%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 97.47%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
1.51%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
1
Data di Lancio:
1960-01-02
Società di Gestione:
Union Invest Privatfonds GmbH
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Azionari Globali
Benchmark DH™:
MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.45%
AUM (Milioni di €):
-
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-13, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27