Kapital Plus A EUR
DE0008476250
NAV
64.35 EUR
Società di Gestione
Allianz Global Inv. GmbH (DE)
Categoria Deltahedge
Diversificati Moderati
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
60% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 40% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Descrizione Strumento
Kapital Plus, nella sua Share Class A (EUR), è un fondo gestito da Allianz Global Investors GmbH, con l'obiettivo di ottenere un rendimento in linea con i mercati obbligazionari in euro e una crescita del capitale a lungo termine nella componente azionaria. La strategia di investimento si basa sulla Multi Asset Sustainability Strategy, investendo in azioni e obbligazioni di società con caratteristiche ambientali e sociali, nonché in green bonds e fondi target SFDR. Il fondo adotta una gestione attiva, cercando di superare il benchmark composto per il 70% dal BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return e per il 30% dall'MSCI Europe Total Return Net (in EUR). Il fondo distribuisce i proventi annualmente. I rischi chiave di questo strumento includono il rischio di mercato, il rischio di cambio e rischi operativi, che possono essere amplificati da condizioni di mercato inusuali o eventi imprevedibili.
Radar
Quality
3.0/5
Performance YTD
-0.40%
Rendimento Atteso
3.52%
Volatilità
6.79%
AUM (Milioni di €)
1,952
Costi di Gestione
1.15%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.40%
5Y CAGR
-0.40%
CAGR S.I.
3.63%
Alpha S.I.
-4.09%
Sharpe Ratio S.I.
0.53
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3.33% | -0.56% | 2.10% | 2.14% | -0.40% | 1.60% | 0.63% | -0.40% |
| Categoria | -2.54% | -0.36% | 8.43% | 6.44% | 3.12% | 4.12% | 0.96% | -0.18% |
| Alpha vs. Categoria | -0.79% | -0.19% | -6.34% | -4.30% | -3.53% | -2.53% | -0.34% | -0.23% |
| Benchmark | -2.67% | -0.34% | 7.36% | 8.62% | 5.29% | 6.89% | 1.32% | -0.03% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.67% | -0.21% | -5.26% | -6.48% | -5.70% | -5.30% | -0.69% | -0.37% |
| Sharpe Ratio | - | 0.28 | - | - | - | 0.16 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | 9.87% | 15.70% |
| 2024 | 10.10% | 7.80% | 11.03% |
| 2023 | -16.59% | -11.80% | -11.31% |
| 2022 | 7.60% | 12.04% | 17.34% |
| 2021 | 5.47% | 1.70% | 4.06% |
| 2020 | 11.89% | 15.44% | 20.26% |
| 2019 | -5.81% | -5.95% | -1.92% |
| 2018 | 3.86% | 3.15% | 2.41% |
| 2017 | 0.69% | 4.82% | 9.90% |
| 2016 | 5.75% | 4.99% | 9.60% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
3.52%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.14%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
7.72%
10Y Vol
6.79%
Tracking Error S.I.
5.07%
Max Drawdown S.I.
-21.13%
VaR Mensile 95%
-3.40%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 11.69%
La volatilità normalmente si attesta tra il 4.04% e il 6.61%
La volatilità ha toccato un picco del 18.52%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 7.72% | 7.99% | 6.79% |
| Categoria | 7.35% | 7.47% | 8.04% |
| T.E. vs Categoria | 3.90% | 3.70% | 4.11% |
| Benchmark | 9.43% | 9.23% | 9.33% |
| T.E. vs Benchmark | 5.60% | 5.00% | 5.32% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1591 giorni ed è stato tra novembre 2021 e aprile 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.1%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1591 giorni ed è stato tra novembre 2021 e aprile 2026. Ha raggiunto un minimo di -21.1%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 33 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1591 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1591 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.40% | -3.88% | -4.47% |
| VaR 99% | -5.35% | -5.38% | -7.13% |
| CVaR 95% | -4.55% | -5.23% | -6.17% |
| CVaR 99% | -5.53% | -7.97% | -8.73% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -11.79% | -13.43% | -15.48% |
| VaR 99% | -18.55% | -18.64% | -24.69% |
| CVaR 95% | -15.76% | -18.10% | -21.38% |
| CVaR 99% | -19.14% | -27.61% | -30.25% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -5.54%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -1.91% e il -3.13%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -8.77%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 72.33%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
2.31%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
1994-05-02
Società di Gestione:
Allianz Global Inv. GmbH (DE)
Valuta del Fondo:
EUR
Categoria DH™:
Diversificati Moderati
Benchmark DH™:
60% MSCI ACWI IMI (IE00B3YLTY66) + 40% Bloomberg Global Aggregate (IE00B3F81409)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.15%
AUM (Milioni di €):
1,952
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
Moderati
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27