21Shares Cardano ETP
CH1102728750
NAV
10.04 USD
Società di Gestione
21Shares AG
Categoria Deltahedge
Azionari Globali Fintech
Descrizione Strumento
21Shares Cardano ETP, emesso da 21Shares AG, è un fondo che mira a replicare la performance di ADA, la criptovaluta nativa di Cardano, offrendo agli investitori un modo regolamentato e trasparente per accedere alla crescita di questa blockchain avanzata. Il fondo è fisicamente garantito al 100% da ADA, conservato in cold storage da un custode di livello istituzionale. Non è presente un indice di riferimento specifico, poiché il fondo si concentra sulla replica fisica dell'andamento di ADA. La gestione del fondo è di tipo passivo, seguendo direttamente la performance della criptovaluta sottostante. I rischi chiave di questo strumento includono l'incompatibilità con l'ecosistema EVM, che potrebbe ostacolare la migrazione degli sviluppatori, la bassa liquidità all'interno dell'ecosistema on-chain di Cardano, e l'ambiguità normativa legata alla possibile classificazione di ADA come titolo.
Radar
Quality
1.8/5
Performance YTD
-42.03%
Rendimento Atteso
17.55%
Volatilità
95.72%
AUM (Milioni di €)
81
Costi di Gestione
2.5%
Esposizione
Geografica
Global
Settoriale
Fintech
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-42.03%
5Y CAGR
-
CAGR S.I.
-16.58%
Alpha S.I.
-1.33%
Sharpe Ratio S.I.
0.29
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -35.00% | -24.37% | 54.35% | 2.26% | - | - | -9.61% | -42.03% |
| Categoria | -2.53% | -2.31% | 11.45% | 13.05% | 4.91% | 7.44% | -1.07% | 2.68% |
| Alpha vs. Categoria | -32.46% | -22.07% | 42.90% | -10.79% | - | - | -8.54% | -44.71% |
| Benchmark | -34.90% | -24.05% | 56.64% | 3.87% | -9.72% | -6.53% | -9.59% | -41.29% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.10% | -0.32% | -2.29% | -1.61% | - | - | -0.02% | -0.74% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.66 | 0.33 | - | - | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40.99% | 25.43% | 43.22% |
| 2023 | 138.53% | 17.86% | 142.36% |
| 2022 | -81.34% | -30.79% | -81.04% |
| 2021 | - | 7.23% | 29.98% |
| 2020 | - | 25.60% | 30.94% |
| 2019 | - | 38.17% | 58.30% |
| 2018 | - | -8.45% | -22.81% |
| 2017 | - | 14.42% | 10.63% |
| 2016 | - | 0.64% | -5.14% |
| 2015 | - | 9.55% | -24.34% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
17.55%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
37.41%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
150.57%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.18%
Max Drawdown S.I.
-91.45%
VaR Mensile 95%
-27.79%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 72.62%
La volatilità normalmente si attesta tra il 65.54% e il 102.34%
La volatilità ha toccato un picco del 236.35%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 150.57% | - | - |
| Categoria | 19.51% | 19.93% | 19.25% |
| T.E. vs Categoria | 139.32% | - | - |
| Benchmark | 150.73% | 131.60% | 95.84% |
| T.E. vs Benchmark | 0.17% | - | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1520 giorni ed è stato tra settembre 2021 e novembre 2025. Ha raggiunto un minimo di -91.4%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1520 giorni ed è stato tra settembre 2021 e novembre 2025. Ha raggiunto un minimo di -91.4%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 232 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1520 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1520 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -27.79% | -9.03% | -27.83% |
| VaR 99% | -32.50% | -12.11% | -32.55% |
| CVaR 95% | -31.43% | -11.38% | -31.48% |
| CVaR 99% | -36.81% | -16.09% | -36.88% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -96.26% | -31.27% | -96.40% |
| VaR 99% | -112.59% | -41.96% | -112.76% |
| CVaR 95% | -108.89% | -39.41% | -109.06% |
| CVaR 99% | -127.53% | -55.73% | -127.75% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -34.38%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -31.03% e il -48.45%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -111.89%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 27.02%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Accumulazione
Distribution Yield
Atteso
-
Distribuzioni
Non sono presenti distribuzioni per questo strumento.
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2021-04-23
Società di Gestione:
21Shares AG
Valuta del Fondo:
USD
Categoria DH™:
Azionari Globali Fintech
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
2.5%
AUM (Milioni di €):
81
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
Fintech
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
Global
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
Si invita l'utente a leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo del sito prima di procedere con qualsiasi operazione. L'accesso al sito implica l'accettazione di tali termini e condizioni.
Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-11-06, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27