UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF
CH0368190739
NAV
18.9 CHF
Società di Gestione
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Categoria Deltahedge
Azionari Svizzera
Descrizione Strumento
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible è un fondo gestito da UBS Asset Management Switzerland AG, che mira a replicare l'andamento dell'MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index. Il fondo è gestito in modo passivo e utilizza una replica fisica completa dell'indice. Non presenta una politica di copertura valutaria. La strategia di investimento si concentra su azioni svizzere con alti rating ESG, escludendo società con impatti sociali e ambientali negativi. I proventi sono distribuiti annualmente a marzo. I rischi chiave di questo strumento includono le oscillazioni di mercato e la possibilità di notevoli variazioni di valore, nonché i rischi specifici legati alla sostenibilità e alle condizioni di mercato inconsuete.
Radar
Quality
3.4/5
Performance YTD
8.56%
Rendimento Atteso
5.52%
Volatilità
13.02%
AUM (Milioni di €)
308
Costi di Gestione
0.3%
Esposizione
Geografica
Svizzera
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
8.56%
5Y CAGR
10.58%
CAGR S.I.
9.19%
Alpha S.I.
-0.23%
Sharpe Ratio S.I.
0.67
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2.42% | 2.38% | 8.10% | 8.37% | 10.58% | - | 0.81% | 8.56% |
| Categoria | 3.05% | 5.57% | 7.88% | 8.58% | 8.62% | 6.73% | 0.45% | 8.66% |
| Alpha vs. Categoria | -0.63% | -3.19% | 0.22% | -0.21% | 1.96% | - | 0.36% | -0.10% |
| Benchmark | 2.44% | 2.43% | 8.32% | 8.59% | 10.81% | 9.55% | 0.81% | 8.65% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.02% | -0.05% | -0.22% | -0.22% | -0.23% | - | -0.00% | -0.09% |
| Sharpe Ratio | - | - | 0.82 | 0.24 | 0.75 | - | - | 0.75 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.77% | 3.05% | 6.99% |
| 2023 | 16.57% | 12.55% | 16.81% |
| 2022 | -16.82% | -16.28% | -16.65% |
| 2021 | 31.82% | 27.38% | 32.09% |
| 2020 | 9.57% | 5.48% | 9.79% |
| 2019 | 38.19% | 32.52% | 38.48% |
| 2018 | -11.60% | -9.94% | -11.42% |
| 2017 | - | 12.40% | 17.53% |
| 2016 | - | 3.39% | 7.89% |
| 2015 | - | 16.25% | 18.57% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.52%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
6.82%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
13.76%
10Y Vol
-
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-29.03%
VaR Mensile 95%
-6.93%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.81%
La volatilità normalmente si attesta tra il 10.09% e il 15.63%
La volatilità ha toccato un picco del 56.07%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 13.76% | 13.30% | - |
| Categoria | 13.19% | 13.00% | 12.42% |
| T.E. vs Categoria | 2.36% | 2.87% | - |
| Benchmark | 13.76% | 13.30% | 13.02% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | - |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 861 giorni ed è stato tra gennaio 2022 e maggio 2024. Ha raggiunto un minimo di -21.3%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 265 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e novembre 2020. Ha raggiunto un minimo di -29.0%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 30 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 861 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 265 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.93% | -6.45% | -6.93% |
| VaR 99% | -8.36% | -8.13% | -8.37% |
| CVaR 95% | -8.13% | -7.58% | -8.13% |
| CVaR 99% | -9.06% | -8.33% | -9.06% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -24.00% | -22.34% | -24.00% |
| VaR 99% | -28.98% | -28.15% | -28.98% |
| CVaR 95% | -28.15% | -26.27% | -28.16% |
| CVaR 99% | -31.39% | -28.87% | -31.39% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -7.96%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.78% e il -7.40%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -26.55%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 73.38%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
1.49%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2017-09-11
Società di Gestione:
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Azionari Svizzera
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.3%
AUM (Milioni di €):
308
Elementi Identificativi
Paese:
Svizzera
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
Le informazioni presenti su questo sito potrebbero non essere aggiornate o accurate. Pertanto, esse non devono essere interpretate come consigli o raccomandazioni di investimento. Deltahedge S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di tali informazioni.
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-12, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27