iShares Swiss Dividend (CH)
CH0237935637
NAV
167.46 CHF
Società di Gestione
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ
Categoria Deltahedge
Azionari Svizzera
Descrizione Strumento
iShares Swiss Dividend ETF (CH) è un fondo emesso da BlackRock Asset Management Switzerland AG, con l'obiettivo di ottenere un rendimento attraverso la crescita del capitale e il reddito, riflettendo il ritorno dell'indice di riferimento SPI® Select Dividend 20. Questo indice misura la performance delle azioni di società svizzere con alti rendimenti da dividendi, selezionando 20 titoli dal Swiss Performance Index (SPI®) in base alla capitalizzazione di mercato e al rendimento da dividendi, con un limite del 15% per ciascun titolo. Il fondo replica passivamente l'indice di riferimento detenendo titoli azionari in proporzioni simili. I rischi chiave di questo strumento sono legati alla volatilità dei prezzi delle azioni, influenzati da fattori economici e politici, e al rischio di cambio, dato che i pagamenti possono avvenire in una valuta diversa da quella base del fondo, il Franco Svizzero. Inoltre, il fondo non offre protezione contro le performance future del mercato, il che potrebbe comportare la perdita totale o parziale dell'investimento.
Radar
Quality
5.0/5
Performance YTD
9.08%
Rendimento Atteso
5.67%
Volatilità
13.03%
AUM (Milioni di €)
4,722
Costi di Gestione
0.15%
Esposizione
Geografica
Svizzera
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
9.08%
5Y CAGR
13.22%
CAGR S.I.
10.48%
Alpha S.I.
-0.11%
Sharpe Ratio S.I.
0.81
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.35% | -1.37% | 11.85% | 12.75% | 13.22% | 8.74% | -2.00% | 9.08% |
| Categoria | 1.88% | 3.90% | 6.81% | 9.24% | 8.63% | 6.71% | 0.05% | 8.18% |
| Alpha vs. Categoria | -1.52% | -5.27% | 5.04% | 3.51% | 4.59% | 2.03% | -2.05% | 0.90% |
| Benchmark | 0.36% | -1.35% | 11.96% | 12.87% | 13.33% | 8.85% | -2.00% | 9.13% |
| Alpha vs. Benchmark | -0.01% | -0.02% | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.11% | -0.00% | -0.05% |
| Sharpe Ratio | - | 1.05 | 1.50 | 0.52 | 0.89 | 0.69 | - | 2.05 |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.85% | 3.05% | 7.96% |
| 2023 | 16.69% | 12.55% | 16.81% |
| 2022 | -7.00% | -16.28% | -6.90% |
| 2021 | 28.98% | 27.38% | 29.11% |
| 2020 | 2.12% | 5.48% | 2.23% |
| 2019 | 36.65% | 32.52% | 36.79% |
| 2018 | -1.14% | -9.94% | -1.04% |
| 2017 | 6.80% | 12.40% | 6.91% |
| 2016 | 0.91% | 3.39% | 1.02% |
| 2015 | 12.59% | 16.25% | 12.71% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
5.67%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
5.4%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
12.70%
10Y Vol
13.03%
Tracking Error S.I.
0.00%
Max Drawdown S.I.
-30.53%
VaR Mensile 95%
-6.89%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 16.93%
La volatilità normalmente si attesta tra il 9.83% e il 14.82%
La volatilità ha toccato un picco del 60.48%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 12.70% | 13.83% | 13.03% |
| Categoria | 13.19% | 13.00% | 12.42% |
| T.E. vs Categoria | 5.07% | 5.68% | 5.00% |
| Benchmark | 12.70% | 13.83% | 13.03% |
| T.E. vs Benchmark | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 708 giorni ed è stato tra maggio 2015 e maggio 2017. Ha raggiunto un minimo di -22.6%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 404 giorni ed è stato tra febbraio 2020 e marzo 2021. Ha raggiunto un minimo di -30.5%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 33 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 708 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 404 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -6.89% | -6.45% | -6.89% |
| VaR 99% | -8.98% | -8.13% | -8.98% |
| CVaR 95% | -7.98% | -7.58% | -7.98% |
| CVaR 99% | -9.46% | -8.33% | -9.46% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -23.86% | -22.34% | -23.86% |
| VaR 99% | -31.10% | -28.15% | -31.10% |
| CVaR 95% | -27.63% | -26.27% | -27.64% |
| CVaR 99% | -32.78% | -28.87% | -32.78% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -8.01%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -4.65% e il -7.02%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -28.63%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 64.62%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB non è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Mensile
Distribution Yield
Atteso
5.27%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2014-04-28
Società di Gestione:
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Azionari Svizzera
Tipologia di Strumento:
ETF
Costi Correnti:
0.15%
AUM (Milioni di €):
4,722
Elementi Identificativi
Paese:
Svizzera
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Azioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
EMEA
Mercato:
Mercati Sviluppati
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-06-16, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27