UBS (CH) Bond Fund Bonds CHF Sust. U-X Dis CHF
CH0111018120
NAV
9987.88 CHF
Società di Gestione
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Categoria Deltahedge
Obbligazionari CHF
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5. (LU0879397742)
Descrizione Strumento
UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable, unit class U-X, è un fondo emesso da UBS Fund Management (Switzerland) AG. L'obiettivo del fondo è investire principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in franchi svizzeri, emesse da soggetti con un alto rating creditizio a livello globale, classificati come "investment grade". La strategia di investimento è attiva, con un focus sulla sostenibilità ambientale e sociale. Il fondo utilizza un indice di riferimento per la costruzione del portafoglio, la valutazione delle performance e la gestione del rischio. La politica di gestione è attiva, e il reddito netto del fondo viene distribuito annualmente agli investitori. I rischi chiave di questo strumento includono la possibilità di perdite legate a variazioni dei tassi d'interesse, alla solvibilità degli emittenti e alle fluttuazioni valutarie. Inoltre, il fondo non offre protezione contro le performance future del mercato, il che significa che gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il capitale investito.
Radar
Quality
4.7/5
Performance YTD
-0.39%
Rendimento Atteso
1.47%
Volatilità
6.99%
AUM (Milioni di €)
2,011
Costi di Gestione
0.0%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.39%
5Y CAGR
2.55%
CAGR S.I.
3.60%
Alpha S.I.
1.12%
Sharpe Ratio S.I.
0.39
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.80% | 0.92% | 9.54% | 6.47% | 2.55% | 1.81% | -0.86% | -0.39% |
| Categoria | -0.85% | 0.54% | 7.62% | 4.63% | 1.86% | 0.81% | -0.84% | -0.15% |
| Alpha vs. Categoria | 0.04% | 0.38% | 1.93% | 1.84% | 0.69% | 1.01% | -0.02% | -0.24% |
| Benchmark | -1.09% | 1.00% | 7.50% | 5.00% | 2.56% | 0.98% | -0.57% | -0.27% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.28% | -0.08% | 2.05% | 1.47% | -0.01% | 0.84% | -0.30% | -0.12% |
| Sharpe Ratio | - | 0.37 | 0.97 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | - | - |
| Information Ratio | - | 0.47 | 1.07 | 0.56 | 0.07 | 0.32 | - | 0.28 |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.69% | 2.57% | 2.91% |
| 2023 | 15.15% | 11.17% | 10.09% |
| 2022 | -7.22% | -6.10% | -2.54% |
| 2021 | 2.80% | 3.38% | 3.98% |
| 2020 | 2.21% | 0.78% | 0.25% |
| 2019 | 7.75% | 6.45% | 4.29% |
| 2018 | 4.22% | 2.04% | 3.58% |
| 2017 | -7.95% | -8.40% | -8.67% |
| 2016 | 3.25% | 1.80% | 1.09% |
| 2015 | 12.92% | 10.83% | 11.55% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
1.47%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
4.91%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
7.70%
10Y Vol
6.99%
Tracking Error S.I.
2.99%
Max Drawdown S.I.
-18.72%
VaR Mensile 95%
-3.03%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 9.44%
La volatilità normalmente si attesta tra il 5.19% e il 8.43%
La volatilità ha toccato un picco del 66.24%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 7.70% | 6.84% | 6.99% |
| Categoria | 6.76% | 5.90% | 5.90% |
| T.E. vs Categoria | 1.43% | 1.39% | 1.73% |
| Benchmark | 5.63% | 4.93% | 5.23% |
| T.E. vs Benchmark | 2.97% | 2.74% | 2.91% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1862 giorni ed è stato tra gennaio 2015 e febbraio 2020. Ha raggiunto un minimo di -18.7%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1862 giorni ed è stato tra gennaio 2015 e febbraio 2020. Ha raggiunto un minimo di -18.7%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 100 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1862 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1862 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -3.03% | -2.44% | -2.36% |
| VaR 99% | -4.48% | -3.81% | -3.62% |
| CVaR 95% | -3.99% | -3.35% | -2.99% |
| CVaR 99% | -5.15% | -4.75% | -4.39% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -10.49% | -8.47% | -8.19% |
| VaR 99% | -15.52% | -13.19% | -12.54% |
| CVaR 95% | -13.84% | -11.59% | -10.36% |
| CVaR 99% | -17.83% | -16.44% | -15.20% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.47%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.46% e il -3.99%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -31.36%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 27.65%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML non è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
1.09%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2010-05-25
Società di Gestione:
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Obbligazionari CHF
Benchmark DH™:
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5. (LU0879397742)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
0.0%
AUM (Milioni di €):
2,011
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
CHF
Asset Class:
Obbligazioni
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
-
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2025-05-17, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-07