UBS (CH) Vitainvest World 25 Sustainable U Dis CHF
CH0022476466
NAV
344.43 CHF
Società di Gestione
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Categoria Deltahedge
Diversificati CHF Hedged
Portafoglio Passivo Replicante (DH Benchmark)
50% MSCI ACWI CHF Hedged (IE00BYM11L64) + 50% Bloomberg Global Aggregate CHF Hedged (IE00BF1QPK61)
Descrizione Strumento
UBS Vitainvest World 25 Sustainable U è un fondo di fondi gestito da UBS Fund Management (Switzerland) AG che investe globalmente in azioni, obbligazioni e immobili, con un'esposizione azionaria media del 25%. Questa classe di azioni è coperta dal rischio di cambio rispetto al franco svizzero. Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi, promuovendo caratteristiche ambientali, sociali e di governance societaria. Il benchmark del fondo è composto per il 25% dall'MSCI All Country World Index e per il 75% dal Bloomberg Global Aggregate Index, replicato attraverso una gestione attiva. La politica di gestione dei proventi prevede la distribuzione dei dividendi, con l'ultima distribuzione avvenuta a marzo 2024. I rischi chiave di questo strumento includono l'elevata volatilità, il rischio di credito e la possibilità di investire in attività meno liquide, richiedendo agli investitori una tolleranza e capacità di rischio adeguate.
Radar
Quality
3.5/5
Performance YTD
-0.33%
Rendimento Atteso
2.66%
Volatilità
6.41%
AUM (Milioni di €)
1,547
Costi di Gestione
1.4%
Esposizione
Geografica
-
Settoriale
-
Serie Storiche Total Return
Performance
La sezione Performance offre un'analisi della performance storica e prospettica dello strumento in analisi.
KPM
YTD
-0.33%
5Y CAGR
2.71%
CAGR S.I.
3.32%
Alpha S.I.
-2.68%
Sharpe Ratio S.I.
0.41
Sintesi Performance
| 1 Mo | 3 Mo | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | MTD | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3.92% | -0.33% | 5.42% | 4.99% | 2.71% | 2.53% | 0.91% | -0.33% |
| Categoria | -3.54% | -0.06% | 5.76% | 4.82% | 3.68% | 2.55% | 0.76% | 0.12% |
| Alpha vs. Categoria | -0.38% | -0.28% | -0.34% | 0.17% | -0.97% | -0.02% | 0.15% | -0.45% |
| Benchmark | -4.46% | -0.94% | 10.46% | 8.63% | 5.82% | 5.73% | 1.01% | -0.60% |
| Alpha vs. Benchmark | 0.54% | 0.60% | -5.04% | -3.64% | -3.11% | -3.20% | -0.10% | 0.26% |
| Sharpe Ratio | - | 3.48 | 0.02 | - | 0.23 | 0.23 | - | - |
| Information Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendimenti Annuali
| Anno | Fondo | Categoria | Benchmark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35% | 1.24% | 6.58% |
| 2024 | 9.21% | 9.33% | 15.80% |
| 2023 | -9.56% | -5.21% | -11.52% |
| 2022 | 7.34% | 6.85% | 13.19% |
| 2021 | 3.71% | 3.74% | 8.60% |
| 2020 | 11.94% | 10.24% | 17.78% |
| 2019 | -1.39% | -2.42% | -2.38% |
| 2018 | -4.80% | -5.44% | -0.87% |
| 2017 | 2.96% | 2.39% | 5.33% |
| 2016 | 9.10% | 7.43% | 9.81% |
Fondo vs Categoria
Performance Attesa
Rendimenti Attesi
Rendimento Atteso
CAPM
2.66%
Rendimento Atteso
MULTIFATTORIALE
3.89%
Fondo vs Categoria
Periodo di Detenzione
Orizzonte di Investimento
Rischio
La sezione Rischio offre un'analisi del rischio storico e prospettico dello strumento in analisi.
KRM
3Y Vol
7.07%
10Y Vol
6.41%
Tracking Error S.I.
3.71%
Max Drawdown S.I.
-13.90%
VaR Mensile 95%
-2.84%
Volatilità
Volatilità di Breve Periodo
La volatilità attualmente è del 9.45%
La volatilità normalmente si attesta tra il 4.34% e il 6.87%
La volatilità ha toccato un picco del 46.05%
Volatilità Parametrica
Sintesi Volatilità
| 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | |
|---|---|---|---|
| Fondo | 7.07% | 6.77% | 6.41% |
| Categoria | 6.23% | 5.88% | 6.04% |
| T.E. vs Categoria | 2.24% | 2.19% | 2.01% |
| Benchmark | 9.77% | 9.56% | 8.97% |
| T.E. vs Benchmark | 3.65% | 3.93% | 3.75% |
Volatilità Attesa
Drawdown
Analisi Drawdown
Il periodo di drawdown più lungo è durato 1808 giorni ed è stato tra gennaio 2015 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -13.9%.
Il periodo di drawdown più profondo è durato 1808 giorni ed è stato tra gennaio 2015 e gennaio 2020. Ha raggiunto un minimo di -13.9%.
Curva di Drawdown
Recovery Period
Il Recovery Period medio è di 61 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più lungo è durato 1808 giorni
Il Recovery Period del Drawdown più profondo è durato 1808 giorni
VaR
VaR Storico Mensile
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -2.84% | -2.65% | -4.45% |
| VaR 99% | -4.50% | -4.06% | -5.65% |
| CVaR 95% | -4.00% | -3.69% | -5.31% |
| CVaR 99% | -5.16% | -5.33% | -6.88% |
Distribuzione Rendimenti e VaR
VaR Storico Annuale
| Fondo | Categoria | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| VaR 95% | -9.83% | -9.17% | -15.42% |
| VaR 99% | -15.58% | -14.07% | -19.56% |
| CVaR 95% | -13.84% | -12.79% | -18.38% |
| CVaR 99% | -17.88% | -18.48% | -23.85% |
Analisi VaR Parametrico
Il VaR mensile 95% attualmente è del -4.48%
Il VaR mensile 95% normalmente si attesta tra il -2.05% e il -3.25%
Il VaR mensile 95% ha toccato un picco del -21.80%
VaR Parametrico Puntuale
Analisi Fattoriale
La sezione Analisi Fattoriale identifica l'espozione dello strumento ai principali fattori di rischio sistematico e fornisce tutte le principali metriche di analisi statistica relative all'analisi.
R²
La regressione ha un R quadro del 49.21%
Significatività Statistica
Market
Il coefficiente MKT è statisticamente significativo
Size
Il coefficiente SMB è statisticamente significativo
Value
Il coefficiente HML è statisticamente significativo
Profitability
Il coefficiente RMW non è statisticamente significativo
Aggressivness
Il coefficiente CMA non è statisticamente significativo
Momentum
Il coefficiente WML non è statisticamente significativo
Coefficienti Fattori di Rischio
MOMENTUM
Azioni in crescita
CONSERVATIVENESS
Azioni conservative
SIZE
Azioni di aziende piccole
PROFITABILITY
Azioni profittevoli
VALUE
Azioni relativamente poco costose
MARKET
Mercato Azionario globale
Distribuzioni
La sezione Distribuzioni delinea la strategia di distribuzione dello strumento e ne fornisce, tramite un intuitivo grafico, data e valore di tutte le distribuzioni.
Generale
Strategia di distribuzione:
Annuale
Distribution Yield
Atteso
0.57%
Distribuzioni
Caratteristiche Generali
La sezione Caratteristiche Generali elenca le principali caratteristiche descrittive dello strumento e offre una categorizzazione basata su tag che permette di comprendere a fondo le proprietà dello strumento.
Caratteristiche Generali
Investimento Minimo:
-
Data di Lancio:
2006-01-20
Società di Gestione:
Ubs Fund Mgmt Switzerland AG
Valuta del Fondo:
CHF
Categoria DH™:
Diversificati CHF Hedged
Benchmark DH™:
50% MSCI ACWI CHF Hedged (IE00BYM11L64) + 50% Bloomberg Global Aggregate CHF Hedged (IE00BF1QPK61)
Tipologia di Strumento:
OICR
Costi Correnti:
1.4%
AUM (Milioni di €):
1,547
Elementi Identificativi
Paese:
-
Settore:
-
Strategia:
-
Asset Class:
Multi Asset
Sub Asset Class:
-
Regione:
-
Mercato:
-
Policy:
CHF Hedged
Disclaimer Generali
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Le performance passate non sono indicative delle performance future
Tutti i rendimenti, gli indicatori e i grafici sono calcolati in EURO € e non sono garantiti
Il tasso privo di rischio (Rf) è 2.533%
Il premio atteso del rischio di mercato (MRP) è 4.41%
I premi storici dei seguenti fattori MKT, SMB, HML, RMW, WML sono rispettivamente dell' 8.3%, 3.3%, 4.8%, 3.1%, 9.6%
I rendimenti sono aggiornati al 2026-04-05, tutti gli indicatori, il tasso privo di rischio e i premi al rischio sono aggiornati al 2025-05-27